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保證金計算方式

單一部位

單一部位
部位狀況 保證金計收方式 備註
買進cal    
買進put
賣出call 權利金市值†
MAXIMUM(A值–價外值, B值)
  1. A值及B值依本公司公告之標準計算
  2. call價外值: MAXIMUM((履約價格–標的指數價格)×契約乘數,0)
  3. put價外值: MAXIMUM((標的指數價格–履約價格)×契約乘數,0)
賣出put

價差組合部位

價差組合部位
部位狀況 保證金計收方式 備註
買進低履約價†賣出
高履約價call
(call多頭價差)
  1. 買進部位之到期日 必須與賣出部位之到期日相同,方可適用。
  2. 到期日遠近非依前述部位狀況組合者,以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價†賣出
低履約價put
(put空頭價差)
買進call†賣出call
買進部位到期日較遠
(call時間價差)
Max(標的指數期貨結算保證金×10%,2×權利金差價點數×契約乘數)
  1. 買進部位到期日與賣出部位到期日相同者不適用。
  2. 買進部位到期日較賣出部位到期日近者,以單一部位計收保證金。
  3. 台指選擇權之同標的指數期貨為一口台股期貨。
買進put†賣出put
買進部位到期日較遠
(put時間價差
買進高履約價†賣出
低履約價call
(call空頭價差)
買進與賣出部位之履約價差×契約乘數
  1. 買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同,方可適用。
  2. 到期日遠近非依前述部位狀況組合者,以單一部位方式計算保證金。
買進低履約價†賣出
高履約價put
(put多頭價差)

買權及賣權混合部位

買權及賣權混合部位
部位狀況 保證金計收方式 備註
買進call†買進put    
賣出call†賣出put MAXIMUM(賣出call之保證金,賣出put之
保證金)†保證金較低方之權利金市值
履約價格相同者為跨式
履約價格不相同者為勒式

大台指(TX)、小台指(MTX)與臺指選擇權(TXO)之組合部位

大台指(TX)、小台指(MTX)與臺指選擇權(TXO)之組合部位
部位狀況 保證金計收方式 備註
買進TX(或MTX),
賣出call
期貨保證金†選擇權之權利金市值
  1. 一口TX可與一至四口TXO形成組合部位
  2. 口MTX可與一口TXO形成組合部位
賣出TX(或MTX),
賣出put

轉換及逆轉組合部位

轉換及逆轉組合部位
部位狀況 保證金計收方式 備註
轉換組合部位:
買進put†賣出call
買進部位不需計收保證金
賣出部位之保證金依賣出call或賣出put
之保證金計收方式計算
 
逆轉組合部位:
買進call†賣出put

單一部位

單一部位
部位狀況 買進cal
買進put
保證金計收方式  
備註  
單一部位
部位狀況 賣出call
賣出put
保證金計收方式 權利金市值†
MAXIMUM(A值–價外值, B值)
備註
  1. A值及B值依本公司公告之標準計算
  2. call價外值: MAXIMUM((履約價格–標的指數價格)×契約乘數,0)
  3. put價外值: MAXIMUM((標的指數價格–履約價格)×契約乘數,0)

價差組合部位

價差組合部位
部位狀況 買進低履約價†賣出
高履約價call
(call多頭價差)
買進高履約價†賣出
低履約價put
(put空頭價差)
保證金計收方式
備註
  1. 買進部位之到期日 必須與賣出部位之到期日相同,方可適用。
  2. 到期日遠近非依前述部位狀況組合者,以單一部位方式計算保證金。
價差組合部位
部位狀況 買進call†賣出call
買進部位到期日較遠
(call時間價差)
買進put†賣出put
買進部位到期日較遠
(put時間價差
保證金計收方式 Max(標的指數期貨結算保證金×10%,2×權利金差價點數×契約乘數)
備註
  1. 買進部位到期日與賣出部位到期日相同者不適用。
  2. 買進部位到期日較賣出部位到期日近者,以單一部位計收保證金。
  3. 台指選擇權之同標的指數期貨為一口台股期貨。
價差組合部位
部位狀況 買進高履約價†賣出
低履約價call
(call空頭價差)
買進低履約價†賣出
高履約價put
(put多頭價差)
保證金計收方式 買進與賣出部位之履約價差×契約乘數
備註
  1. 買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同,方可適用。
  2. 到期日遠近非依前述部位狀況組合者,以單一部位方式計算保證金。

買權及賣權混合部位

買權及賣權混合部位
部位狀況 買進call†買進put
保證金計收方式  
備註  
買權及賣權混合部位
部位狀況 賣出call†賣出put
保證金計收方式 MAXIMUM(賣出call之保證金,賣出put之
保證金)†保證金較低方之權利金市值
備註 履約價格相同者為跨式
履約價格不相同者為勒式

大台指(TX)、小台指(MTX)與臺指選擇權(TXO)之組合部位

大台指(TX)、小台指(MTX)與臺指選擇權(TXO)之組合部位
部位狀況 買進TX(或MTX),
賣出call
賣出TX(或MTX),
賣出put
保證金計收方式 期貨保證金†選擇權之權利金市值
備註
  1. 一口TX可與一至四口TXO形成組合部位
  2. 口MTX可與一口TXO形成組合部位

轉換及逆轉組合部位

轉換及逆轉組合部位
部位狀況 轉換組合部位:
買進put†賣出call
逆轉組合部位:
買進call†賣出put
保證金計收方式 買進部位不需計收保證金
賣出部位之保證金依賣出call或賣出put
之保證金計收方式計算
備註  
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