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兆豐訊息

公告
2017/02/15

交易人委託單處理原則暨國內外期貨商品沖銷原則及保證金收取方式

臺灣期交所公告「期貨商接受交易人委託時,委託單新(平)倉之輸入方式,以及當委託口數與實際留倉部位不同時之處理原則及保證金收取說明」(詳如附件),並自106年3月1日起實施。

一‧交易人委託單處理原則及保證金收取方式說明:

(一)期貨契約處理原則:

  1. 交易人委託單可勾選新、平倉或兩者皆不勾選,新、平倉兩者皆不勾選即視為自動處理。
  2. 期貨採自動沖銷機制,比對委託口數與實際留倉部位,對於勾選新倉或平倉之委託單,其委託口數與實際反向留倉部位不符者(勾選平倉而留倉部位不足,或勾選新倉有對應之反向留倉部位),該委託應全數退回。自動處理之委託單,有對應反向留倉部位之委託部分以「平倉」處理;無足夠反向留倉部位之委託部分以「新倉」處理。

(二)選擇權契約處理原則:

  1. 交易人委託單可勾選新、平倉或兩者皆不勾選,新、平倉兩者皆不勾選即視為自動處理。
  2. 選擇權採指定平倉機制,比對委託口數與實際留倉部位,勾選平倉而反向留倉部位不足時,該委託應全數退回;勾選新倉視為指定開新倉,不檢查有無反向留倉部位。對自動處理之委託單,有對應反向留倉部位之委託部分以「平倉」處理;無足夠反向留倉部位之委託部分以「新倉」處理。

(三)保證金收取說明:

  1. 期貨契約以新倉處理部分應檢查是否已依規定收足保證金,選擇權契約以新倉處理部分應檢查是否依規定收足保證金/權利金。
  2. 期貨最大風險原則保證金收取說明:期貨契約最大風險原則保證金為收取沖銷部位後應有之原始保證金,以交易人原留有1口期貨未沖銷賣方部位,之後委託買進2口相同期貨契約為例,鑑於該筆委託成交後,依期貨契約自動沖銷機制,交易人未沖銷部位變更為買進1口期貨契約,就預收保證金之風險涵蓋程度而言,原先收取之1口賣方部位保證金,即可涵蓋其未沖銷部位之風險。惟與期貨商約定以整戶風險保證金計收方式(SPAN)收取保證金之期貨交易人及選擇權契約不適用。

二‧系統平倉原則:
(一)當沖單優先平倉,當沖單以成交時間先後判斷平倉優先次序。(請注意不是委託時間。)
(二)無當沖單可沖銷,以當日成交單為次一選擇,亦以成交時間先後判斷平倉優先次序。
(三)無當沖單可沖銷,亦無當日成交單可沖銷後,始以歷史交易先進先出之方式進行平倉。

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