部位狀況 | 保證金計收方式 | 備註 |
---|---|---|
買進cal | ||
買進put | ||
賣出call | 權利金市值† MAXIMUM(A值–價外值, B值) |
|
賣出put |
部位狀況 | 保證金計收方式 | 備註 |
---|---|---|
買進低履約價†賣出 高履約價call (call多頭價差) |
無 |
|
買進高履約價†賣出 低履約價put (put空頭價差) |
||
買進call†賣出call 買進部位到期日較遠 (call時間價差) |
Max(標的指數期貨結算保證金×10%,2×權利金差價點數×契約乘數) |
|
買進put†賣出put 買進部位到期日較遠 (put時間價差 |
||
買進高履約價†賣出 低履約價call (call空頭價差) |
買進與賣出部位之履約價差×契約乘數 |
|
買進低履約價†賣出 高履約價put (put多頭價差) |
部位狀況 | 保證金計收方式 | 備註 |
---|---|---|
買進call†買進put | ||
賣出call†賣出put | MAXIMUM(賣出call之保證金,賣出put之 保證金)†保證金較低方之權利金市值 |
履約價格相同者為跨式 履約價格不相同者為勒式 |
部位狀況 | 保證金計收方式 | 備註 |
---|---|---|
買進TX(或MTX), 賣出call |
期貨保證金†選擇權之權利金市值 |
|
賣出TX(或MTX), 賣出put |
部位狀況 | 保證金計收方式 | 備註 |
---|---|---|
轉換組合部位: 買進put†賣出call |
買進部位不需計收保證金 賣出部位之保證金依賣出call或賣出put 之保證金計收方式計算 |
|
逆轉組合部位: 買進call†賣出put |
註:實際A、B值期交所將視市場行情隨時調整,查詢目前最新保證金一覽表。
部位狀況 | 買進cal |
---|---|
買進put | |
保證金計收方式 | |
備註 |
部位狀況 | 賣出call |
---|---|
賣出put | |
保證金計收方式 | 權利金市值† MAXIMUM(A值–價外值, B值) |
備註 |
|
部位狀況 | 買進低履約價†賣出 高履約價call (call多頭價差) |
---|---|
買進高履約價†賣出 低履約價put (put空頭價差) |
|
保證金計收方式 | 無 |
備註 |
|
部位狀況 | 買進call†賣出call 買進部位到期日較遠 (call時間價差) |
---|---|
買進put†賣出put 買進部位到期日較遠 (put時間價差 |
|
保證金計收方式 | Max(標的指數期貨結算保證金×10%,2×權利金差價點數×契約乘數) |
備註 |
|
部位狀況 | 買進高履約價†賣出 低履約價call (call空頭價差) |
---|---|
買進低履約價†賣出 高履約價put (put多頭價差) |
|
保證金計收方式 | 買進與賣出部位之履約價差×契約乘數 |
備註 |
|
部位狀況 | 買進call†買進put |
---|---|
保證金計收方式 | |
備註 |
部位狀況 | 賣出call†賣出put |
---|---|
保證金計收方式 | MAXIMUM(賣出call之保證金,賣出put之 保證金)†保證金較低方之權利金市值 |
備註 | 履約價格相同者為跨式 履約價格不相同者為勒式 |
部位狀況 | 買進TX(或MTX), 賣出call |
---|---|
賣出TX(或MTX), 賣出put |
|
保證金計收方式 | 期貨保證金†選擇權之權利金市值 |
備註 |
|
部位狀況 | 轉換組合部位: 買進put†賣出call |
---|---|
逆轉組合部位: 買進call†賣出put |
|
保證金計收方式 | 買進部位不需計收保證金 賣出部位之保證金依賣出call或賣出put 之保證金計收方式計算 |
備註 |
註:實際A、B值期交所將視市場行情隨時調整,查詢目前最新保證金一覽表。