| 部位狀況 | 保證金計收方式 | 備註 |
|---|---|---|
| 買進call | 無 | 無 |
| 買進put | ||
| 賣出call | 權利金市值† MAXIMUM(A值–價外值, B值) |
|
| 賣出put |
| 買進call | 買進put | |
|---|---|---|
| 保證金 計收方式 |
無 | |
| 備註 | 無 | |
| 買進call | 買進put | |
|---|---|---|
| 保證金 計收方式 |
權利金市值† MAXIMUM(A值–價外值, B值) |
|
| 備註 |
|
|
| 部位狀況 | 保證金計收方式 | 備註 |
|---|---|---|
| 買進低履約價†賣出 高履約價call (call多頭價差) |
無 |
|
| 買進高履約價†賣出 低履約價put (put空頭價差) |
||
| 買進call†賣出call 買進部位到期日較遠 (call時間價差) |
Max(標的指數期貨結算保證金×10%，2×權利金差價點數×契約乘數) |
|
| 買進put†賣出put 買進部位到期日較遠 (put時間價差) |
||
| 買進高履約價†賣出 低履約價call (call空頭價差) |
買進與賣出部位之履約價差×契約乘數 |
|
| 買進低履約價†賣出 高履約價put (put多頭價差) |
| 買進低履約價†賣出 高履約價call (call多頭價差) |
買進高履約價†賣出 低履約價put (put空頭價差) |
|
|---|---|---|
| 保證金 計收方式 |
無 | |
| 備註 |
|
|
| 買進call†賣出call 買進部位到期日較遠 (call時間價差) |
買進put†賣出put 買進部位到期日較遠 (put時間價差) |
|
|---|---|---|
| 保證金 計收方式 |
Max(標的指數期貨結算保證金×10%，2×權利金差價點數×契約乘數) | |
| 備註 |
|
|
| 買進高履約價†賣出 低履約價call (call空頭價差) |
買進低履約價†賣出 高履約價put (put多頭價差) |
|
|---|---|---|
| 保證金 計收方式 |
買進與賣出部位之履約價差×契約乘數 | |
| 備註 |
|
|
| 部位狀況 | 保證金計收方式 | 備註 |
|---|---|---|
| 買進call†買進put | 無 | 無 |
| 賣出call†賣出put | MAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)†保證金較低方之權利金市值 | 履約價格相同者為跨式 履約價格不相同者為勒式 |
| 買進call†買進put | |
|---|---|
| 保證金 計收方式 |
無 |
| 備註 | 無 |
| 賣出call†賣出put | |
|---|---|
| 保證金 計收方式 |
MAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)†保證金較低方之權利金市值 |
| 備註 | 履約價格相同者為跨式 履約價格不相同者為勒式 |
| 部位狀況 | 保證金計收方式 | 備註 |
|---|---|---|
| 買進TX(或MTX)， 賣出call |
期貨保證金†選擇權之權利金市值 |
|
| 賣出TX(或MTX)， 賣出put |
| 買進TX(或MTX)， 賣出call |
賣出TX(或MTX)， 賣出put |
|
|---|---|---|
| 保證金 計收方式 |
期貨保證金†選擇權之權利金市值 | |
| 備註 |
|
|
| 部位狀況 | 保證金計收方式 | 備註 |
|---|---|---|
| 轉換組合部位： 買進put†賣出call |
買進部位不需計收保證金 賣出部位之保證金依賣出call或賣出 |
無 |
| 買進put†賣出call 買進call†賣出put |
| 轉換組合部位： 買進put†賣出call |
買進put†賣出call 買進call†賣出put |
|
|---|---|---|
| 保證金 計收方式 |
買進部位不需計收保證金 賣出部位之保證金依賣出call或賣出 |
|
| 備註 | 無 | |
註：實際A、B值期交所將視市場行情隨時調整，查詢目前最新保證金一覽表。