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期貨名詞解釋
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口（Lot）
計算期貨合約的單位，一口表示一張期貨合約。
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即時部位（Position）
留置在帳戶中未結清的期貨契約。
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原始保證金（Initial Margin）
期貨交易前必須存入的資金。原始保證金的金額由交易所依據交易契約的波動幅度決定，通常介於契約價值的5%~15%。
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維持保證金（Maintenance Margin）
在建立部位後帳戶所需維持的最低保證金額度，當行情波動，使得帳戶內保證金低於維持保證金時，便會被催繳至原始保證金水準。
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當沖（Day Trade）
當日建立新的部位，復於當日收盤前反向沖銷持有部位之交易方式。
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平倉
將原有的多頭或空頭部位反向買進一口了結部位謂之平倉。
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正價差
期貨價格高於現貨價格。
逆價差
期貨商品價格低於現貨市場。
應用：
- 指數上漲→期指正價差且短期內不收歛→後勢續強
- 指數下跌→期指逆價差且短期內不收歛→後勢續跌
- 指數上漲→期指正價差幅度縮小或為逆價差→盤勢整理
- 指數下跌→期指逆價差幅度縮小或為正價差→盤勢整理
註1.期貨到期以標的價格結算，到期前多、空雙方逐漸平倉下，正逆價差會逐漸收歛。
註2.每年7、8月為除權息期間，因近年個股配息增加，對指數有扣減效果，致台指期逆價差有較大幅度波動。
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保證金追繳（Margin Call）
戶補繳保證金，若客戶未於指定期限內補足保證金，經紀商便有權強制代為平倉，意即俗稱的砍倉或斷頭。
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交割月份（delivery month）
指該期貨商品的到期月份。
